5 20 Sistema De Negociação

Testado, Verdadeiro e Simples Regras Técnicas para Investimento High-Powered Investir All-in-One Para Dummies, 2nd Edition Muitos comerciantes profissionais ganham a vida aplicando os mesmos indicadores simples e as mesmas regras simples, repetidamente, Mesmo conjunto pequeno de títulos. 8220It pode ser que easy8221 você pensa. Mas isso é. Profissionais têm uma capacidade sobre-humana para se concentrar em um único conjunto estreito de circunstâncias. Eles sabem por experiência que o indicador e regra produzir um lucro na maioria das vezes. Se ele não conseguir produzir um lucro desta vez, muito ruim. Eles aceitam a perda e passam para o próximo comércio. Seguem-se duas regras que resistiram ao teste do tempo: sistema 520: Um dos mais antigos conceitos comerciais é também um dos mais simples 8212 Richard Donchian8217s sistema 520, que usa um princípio de tendência seguinte. Você compra quando a média móvel de 5 dias cruza acima da média móvel de 20 dias e vende quando o preço de fechamento cruza abaixo da média móvel de 5 dias. Ambos os sinais de crossover de compra e venda são qualificados de acordo com critérios de filtragem adicionais, especificamente que um crossover tem que exceder a extensão do crossover anterior na mesma direção, provando suas credenciais de rua, por assim dizer. Abertura da faixa de abertura: Outro conceito de regra simples, mas eficaz, é comprar quando o preço se move acima do intervalo estabelecido no primeiro x número de minutos de negociação. A abertura da faixa de abertura é uma configuração de fuga de volatilidade. Com a fuga de intervalo de abertura, você pode melhorar as chances de obter um comércio bem-sucedido adicionando um ou mais qualificadores de confirmação, como: A barra anterior era um dia interno ou doji. O intervalo de abertura x-minuto nos últimos três a dez dias foi estreitando. A abertura é uma lacuna do dia anterior. A principal razão para a adição de indicadores de confirmação é superar o inconveniente pouco fato de que cada indicador falha algum do tempo. Ao exigir um segundo indicador que dá o mesmo sinal de compra ou venda, você aumenta a probabilidade de que seus negócios são rentáveis. MOBILIDADE DE MOVIMENTO DUPLO Enquanto os sistemas de média móvel simples e dupla são comuns, eles são principalmente mencionados como sistemas de reversão que estão no mercado 100 do tempo. Sabemos que o mercado doesnt tendência 100 do tempo para que o exemplo de duplo movimento média crossover sistema abaixo é configurado para desencadear uma entrada, mas nem sempre está no mercado. A versão do sistema de reversão é mencionada e testada como a média móvel dupla em Caminho da Tartaruga e Técnico Comerciantes Guia de Análise Computacional do Mercado de Futuros. O sistema de cruzamento de média móvel dupla é uma versão simplificada do Sistema Donchian 5 e 20 que é mencionado e testado no Guia de Sistemas de Negociação da Dow Jones-Irwin. Contudo, vimos outras versões do Sistema Donchian 520 com regras adicionais de entrada além do Simples cruzamento MA sozinho. LeBeau e Lucas dizem o Donchian 520. Não é um simples sistema de reversão, mas usa um elaborado conjunto de filtros. A entrada básica do sistema de média móvel dupla é quando a linha média móvel de tempo mais rápido cruza a linha média móvel de tempo mais lento. Para as médias móveis de 5 dias e 20 dias do exemplo Donchian, ocorre uma posição longa quando a média móvel de 5 dias cruza acima da média móvel de 20 dias. Uma posição curta ocorre quando a média móvel de 5 dias cruza abaixo da média móvel de 20 dias. Você pode optar por tomar a entrada assim que as linhas cruzar ou esperar até que o preço fecha no lado da cruz. POSIÇÃO TAMANHO Posição Dimensionamento e a parada são as maiores mudanças a partir da versão reversa. Bem, use uma parada e calcule a posição Tamanho usando o método Volatilidade percentual que é um risco definido se parado para fora. Para o nosso exemplo temos uma paragem de 14 dias ATR 1.5 que arrisca 2 conta equity por posição. Se uma entrada longa em 10 tem uma parada em 8,5, 1,5 seria em risco para cada ação se fosse uma compra de ações. Se o tamanho da conta é 10.000 eo risco por posição é 2, o risco seria de 200. O 200 (10.000 2) dividido por 1,50 (de valor ATR se o batente é atingido) seria uma posição de 133 partes. Calcule o tamanho da posição tomando seu risco e dividindo-o pelo valor do movimento para a parada. Juntamente com o cálculo do tamanho da posição, bem usar um múltiplo do ATR como a parada. Um exemplo é usando um ATR de 14 dias multiplicado por 1,5 e bem adicionar números a ele. Se você tiver um estoque que você entrou em 10 eo ATR de 14 dias é 1, você seria parado fora de uma posição longa em 8.50. Uma posição curta seria parada para fora em 11.50. As versões de reversão esperam até que as linhas de média móvel cruzem a outra maneira mas dependendo de seus cronogramas você pode ter o lag significativo que dá para trás muita do lucro das tendências. Uma saída mais apertada, como o preço atingindo um SAR Parabólico, uma ruptura de um canal de preços ou usando uma interrupção de outra linha de média móvel pode ser uma alternativa melhor para o seu sistema. VARIAÇÕES Para evitar alguns whipsaws quando o mercado está tendendo de lado você pode adicionar filtragem adicional como ADX, Stochastics ou RSI. Se você estiver usando períodos de tempo mais lentos as médias móveis vão atrasar a ação de preço para um filtro adicional para compensar pode ser um novo preço alto antes de uma posição longa ou um novo preço baixo antes de uma posição curta. MAIS DETALHES Uma pesquisa na Internet encontrará muitas páginas relacionadas com este sistema. Você também pode encontrá-lo nos três livros mencionados acima com os resultados dos testes e compará-lo com outros sistemas. Caminho da Tartaruga usa-lo como um sistema de longo prazo com 100 dias e 350 linhas dia. Comerciantes Técnicos Guia de Análise de Computadores do Mercado de Futuros eo Guia Dow Jones-Irwin para Sistemas de Negociação usá-lo com as linhas de 5 dias e 20 dias. Cópia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. Sobre Nós Contate-nos VOCÊ ASSUME TODO O RISCO ASSOCIADO A DECISÕES DE INVESTIMENTO FEITAS NA BASE DE INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE WEBSITE. A NEGOCIAÇÃO É ESPECULATIVA NA NATUREZA E NÃO É APROPRIADA PARA TODOS OS INVESTIDORES. OS INVESTIDORES DEVEM SOMENTE UTILIZAR O CAPITAL DE RISCO QUE ESTÃO PREPARADOS PARA PERDER COMO EXISTE SEMPRE O RISCO DE PERDAS SUBSTÂNCIAS. INVESTIDORES DEVEM EXAMINAR COMPLETAMENTE SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA PESSOAL ANTES DA NEGOCIAÇÃO. OS SISTEMAS NESTE SITE SÃO EXEMPLOS EDUCATIVOS E NÃO SÃO RECOMENDAÇÕES PARA COMPRAR OU VENDER. O DESEMPENHO PASSADO NÃO GARANTIA RESULTADOS FUTUROS. Ferramentas para comerciantes Ed Seykota8217s Donchian Breakout sistema de negociação Sem categoria Comments Off em Ed Seykota8217s Donchian sistema de comércio Breakout I8217ve pesquisado e seguindo Ed Seykota8217s trabalho por um tempo agora (vários anos fora e na verdade). Eu vim primeiramente através de seu nome ao ler Jack Schwager8217s 8220Market Wizards8221. De sua entrevista você pode dizer que ele é um pensador único e um cara esperto 8211, mas que é um traço comum de todos os magos que foram entrevistados. Uma das coisas que se destaca sobre Ed que levantou a minha curiosidade foi que em suas entrevistas, vários outros magos do mercado tinha referenciado-lo como uma fonte de insight e que vale a pena aprender com. Isso em si é impressionante quando você considera o calibre dos entrevistados. Em seu site, a tribo de negociação. Há informações que são interessantes para os comerciantes e desenvolvedores de sistemas de negociação similares. Um dos primeiros sistemas automatizados de negociação que desenvolvi é retirado do site Ed8217s. Ed publicou o sistema como um exercício no desenvolvimento de um sistema de comércio e refere-se a ele como 8220A Simple Trading System 8211 Suporte e Resistance8221. Eu inicialmente desenvolvido como por curiosidade se perguntando se um sistema de negociação mecânica simples realmente faz dinheiro durante um longo período de tempo. Seu fornecido aqui para finalidades educacionais na maior parte. A intenção é ver o tipo de pensamento que vai para o desenvolvimento de sistemas automatizados de negociação. Observe o uso de camadas eo uso de estados. Esta prática é bastante comum na negociação em geral, embora você pode não estar ciente de que em um nível consciente. O link anterior tem uma descrição completa do sistema, mas I8217ll resumir as principais características e minhas próprias notas abaixo. O sistema é um sistema de seguimento de longo prazo. O exercício fornecido pela Ed usa contratos futuros de ouro em um gráfico diário. O sistema está em camadas, a primeira camada fornece o que eu chamo de contexto. Neste caso, o seu sentido da tendência geral. A segunda camada nos ajudará a entradas e saídas de tempo. Os únicos indicadores técnicos utilizados são canais Donchian. Um canal de longo prazo é usado para determinar a direção da tendência 8211 Eu chamo isso de canal lento. Um canal de prazo mais curto é usado para acionar entradas e saídas 8211 Eu chamo isso de canal rápido. Comprimentos de canal são configuráveis ​​8211 parte do exercício é descobrir o comprimento adequado para o mercado é uma negociação. O sistema geralmente pode estar em um dos três estados: longo, curto ou plano. Ele inicialmente começa plana. Se o preço quebrar o canal de longo prazo superior o sistema entra em um estado longo. Quando em um estado longo, o sistema só leva comércios no lado longo. Se o preço quebra o canal de longo prazo inferior, o sistema entra em um estado curto. Quando em um estado curto, o sistema só leva comércios no lado curto. O canal rápido é usado para negociações de sincronização. O canal é composto de 2 linhas, uma linha superior e uma linha inferior. Quando em um estado longo, quando o preço quebra o canal rápido para o lado positivo, entramos por muito tempo. Nós usamos a linha inferior do channles rápido como uma parada de arrasto. O oposto para comércios curtos. Como um monte de tendência de longo prazo sistemas seguintes, não há tomada de lucro. Você mantém uma posição até que o mercado leva você para fora batendo uma parada à direita. Atualmente, temos uma implementação disponível para o Sierra Chart. Ninja Trader está no roteiro para a versão futura. Exemplo de como o sistema muda de estado de longo para curto veja abaixo como o sistema muda de estado de curto, para longo e depois para curto novamente. Quando quebra o canal lento (magenta), dependendo se o seu canal superior ou o canal inferior, ele muda de estado para longo ou curto. Exemplo de 3 Operações Veja uma seqüência de 3 negociações abaixo. Uma vez em um longo estado, olhamos para o canal rápido para entradas. Veja como nós entramos long no ponto 1 quando o preço quebra o canal rápido superior. Nesse ponto, a linha azul mais baixa é nossa parada. Trilhas e nós começamos finalmente para fora no ponto 2. Nós somos então fora do mercado até que nós alcançamos o ponto 3 onde nós re-enter somente ao lado curto. As trilhas de parada e saímos no ponto 4 onde nós começamos para fora.