A Volatilidade Pára O Forex Amibroker

Maximize os lucros com as paradas de volatilidade Os comerciantes ativos sobrevivem porque usam a proteção inicial da perda de parada, bem como as paradas de trânsito para se equilibrar ou bloquear os lucros. Muitos comerciantes passam horas aperfeiçoando o que consideram ser o ponto de entrada perfeito, mas poucos passam a mesma quantidade de tempo criando um ponto de saída de som. Isso cria uma situação em que os comerciantes estão certos sobre a direção do mercado, mas não conseguem participar de ganhos enormes porque sua parada final foi atingida antes que o mercado subisse ou quebrasse em sua direção. Essas paradas geralmente são atingidas prematuramente porque o comerciante geralmente o coloca de acordo com uma formação de gráfico ou um montante em dólares. O objetivo deste artigo é apresentar ao leitor o conceito de colocar uma parada de acordo com a volatilidade dos mercados. No passado, a Investopedia abordou o tópico de usar uma parada de volatilidade com base no intervalo verdadeiro médio (ATR). Este artigo irá comparar a parada ATR para outras paradas de volatilidade com base na maior alta, o balanço dos mercados e um ângulo Gann. (Para um primário no ATR, consulte o nosso artigo: Medir a volatilidade com a faixa média verdadeira.) Metodologia de saída As três chaves para o desenvolvimento de uma metodologia de saída de som são para determinar qual indicador de volatilidade usar para a colocação de parada adequada, por que a parada deve ser Colocado desta forma e como essa volatilidade particular pára funciona. Este artigo também mostrará um exemplo de um comércio onde a volatilidade pára lucros maximizados. Finalmente, para manter o artigo equilibrado, discutirei as vantagens e desvantagens dos vários tipos de paradas. Existem essencialmente dois tipos de pedidos de parada. A parada inicial e a parada final. A ordem de parada inicial é colocada imediatamente após a ordem de entrada ser executada. Esta parada inicial geralmente é colocada sob ou sobre um nível de preço que, se violado, negaria o propósito de estar no comércio. Por exemplo, se uma ordem de compra for executada porque o preço de fechamento foi superior a uma média móvel, então a parada inicial geralmente é colocada em referência à média móvel. Neste exemplo, a parada inicial pode ser colocada em um ponto predeterminado sob a média móvel. Outro exemplo seria entrar em um comércio quando o mercado cruzasse um topo de balanço e colocando a parada inicial sob o último fundo de balanço ou comprando em uma linha de tendência de alta com uma parada inicial sob a linha de tendência. Em cada caso, a parada inicial está relacionada ao sinal de entrada. Uma parada final é geralmente colocada após o mercado se mover na direção do seu comércio. Usando a média móvel como um exemplo, uma parada posterior seria abaixo da média móvel como a entrada original apreciada em valor. Para uma posição longa com base na entrada do gráfico de balanço, a parada final seria colocada sob cada fundo posterior mais alto. Finalmente, se o sinal de compra foi gerado em uma linha de tendência de alta, então uma parada final seguiria a linha de tendência em um ponto abaixo da linha de tendência. Determinando uma Parada Em cada exemplo, a parada foi colocada a um preço baseado em uma quantidade predeterminada sob um ponto de referência (isto é, média móvel, balanço e linha de tendência). A lógica por trás da parada é que, se o ponto de referência for violado por uma quantidade predeterminada, a razão original pela qual o comércio foi executado em primeiro lugar foi violada. O ponto predeterminado geralmente é decidido por extensos testes de back-testing. As paradas colocadas dessa maneira geralmente levam a melhores resultados comerciais, pois, no mínimo, são colocadas de maneira lógica. Alguns comerciantes entram em posições e colocam paradas com base em montantes em dólares específicos. Por exemplo, eles fazem um longo mercado e param uma quantia fixa em dólares sob a entrada. Esse tipo de parada geralmente é atingido na maioria das vezes porque não há lógica por trás disso. O comerciante está baseando a parada em um valor em dólares que pode não ter nada a ver com a entrada. Alguns comerciantes sentem que esta é a melhor maneira de manter as perdas em um nível consistente, mas, na realidade, resulta em parar de ser atingido com mais freqüência. Se você estudar um mercado suficientemente próximo, você deve observar que cada mercado tem sua própria volatilidade única. Em outras palavras, ele tem um movimento mensurável normal. Este movimento pode ser com a tendência ou contra a tendência. Na maioria das vezes, ele é usado em referência a movimentos que estão contra a tendência. Este movimento é referido como um ruído do mercado. Os melhores sistemas de negociação respeitam o ruído e as melhores paradas são colocadas fora do ruído. Um dos melhores métodos para determinar o ruído do mercado é estudar a volatilidade dos mercados. O que esperar A volatilidade é basicamente a quantidade de movimento a esperar de um mercado durante um certo período de tempo. Uma das melhores medidas de volatilidade para os comerciantes de usar é o intervalo verdadeiro médio (ATR). Uma parada de volatilidade leva um múltiplo do ATR, o acrescenta ou o subtrai do fechamento. E coloca a parada a esse preço. O batente só pode mover-se mais alto durante as distâncias acima, mais baixo durante as distâncias baixas ou laterais. Uma vez que a parada final foi estabelecida, nunca deve ser movida para uma posição pior. A lógica por trás da parada é que o comerciante aceita o fato de que o mercado terá ruído contra a tendência, mas multiplicando esse ruído, conforme medido pelo ATR por um fator, por exemplo, dois ou três e adicionando ou subtraindo-o do Certo, a parada será mantida fora do barulho. Ao completar este passo, o comerciante pode manter sua posição mais longa, dando assim ao comércio uma melhor chance de sucesso. Outros tipos de paradas baseadas na volatilidade do mercado são paradas que são calculadas em referência ao maior ou menor baixo durante um período de tempo fixo, uma tabela de balanço que permite que o mercado se mova para cima e para baixo dentro de uma tendência e um Ângulo de Gann que se move a uma taxa de velocidade uniforme na direção da tendência. (Para saber mais sobre os ângulos de Gann, dê uma olhada em nosso artigo: How To Use Gann Indicators.) Exemplos Ao trabalhar com as paradas de volatilidade, é preciso definir claramente os objetivos da estratégia de negociação. Cada indicador de volatilidade tem suas próprias características, especialmente em relação à quantidade de lucro aberto que é devolvido em um esforço para permanecer com a tendência. Figura 1: Broker do mês de maio de Soybeansami Neste pequeno artigo, mostraremos como calcular e traçar o fim de arrasto, usando dois métodos diferentes. O primeiro método usa o loop e não usa a função ApplyStop (), uma vez que o argumento não faz paradas 8211, isso só os aciona no modo backtest. O nível de parada pode ser ajustado via PARAMETERS dalog. Alternativamente, você pode usar o código sem loop, mas, em seguida, requer que Equity (1) avalie as paradas como mostrado no código de exemplo abaixo. Equity (1) é o backtester-in-a-box que executa o backtest de segurança única real e quando o parâmetro 1 é passado, ele grava sinais de retorno (removendo os excessivos e escrevendo todas as paradas para os arrays BuySellShortCover). Artigos relacionados: 11 Respostas a 8220Como traçar uma parada final no gráfico de preços8221 Obrigado pelo exemplo de looping. Exemplos que abordam questões via loop e também abordagem de matriz são apreciados. Devo concordar. Uma vez passei meses ficando frustrado com o ApplyStop antes de seguir em frente para aprender código de loop. Ver a funcionalidade idêntica apresentada nos dois sentidos é fascinante e instrutivo. Bem feito Tomasz. Coloquei esses dois tipos de código AFL em duas fórmulas diferentes e descobri que essas duas abordagens geram resultados comerciais diferentes no Backtest. Qualquer ideia Copiar-colar artistas normalmente esquece o uso das mesmas configurações. Provavelmente você está usando atrasos de negociação não-zero, enquanto o exemplo pressupõe o uso de zero atraso. O applystop também funciona para cobrir um curto comércio. Posso obter os dois métodos para trabalhar como um buysell combo, mas uma simples substituição de 8220Buy8221 com 8220Short8221 e 8220Sell8221 com 8220Cover8221 doesn8217t parece funcionar. (Também trocou a linha de parada em torno de ser o mais baixo possível, em vez de mais alto). O código I8217m que tenta é o seguinte StopLevel Param (8220trailing stop 8221, 3, 0.1, 10, 0.1) Short Cross (MACD (), Signal ()) Cover 0 ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePercent, StopLevel, True) Equity (1) avaliar stops , Todas as cotações InTrade Flip (Short, Cover) SetOption (8220EveryBarNullCheck8221, True) stopline IIf (InTrade, LowSince (Short, Low) (1 8211 0,01 StopLevel), Null) Plot (Cover, 8221Price8221, colorBlack, styleBar) Plot (stopline, 8220training stop line8221, colorRed) Sim, ele funciona com trades curtos também. Lembre-se de habilitar os negócios SHORT nas configurações. Você pode colocar um exemplo usando o ApplyStop (stopTypeTrailing, stopModePoint8230), ou seja. Mostre como calcular 8220stopline8221 para que o gráfico combine a matriz usada pelo ApplyStop () internamente quando no modo stopModePoint. Obrigado. Para o modo 8220point8221, substitua StopLevel 1 8211 Param (parada 8220training 8221, 3, 0.1, 10, 0.1) 100 com StopLevel Param (8220trailing stop pt8221, 3, 0.1, 10, 0.1) e toda ocorrência de: High i stoplevel com High i 8211 Stoplevel Oi tudo, eu só queria ecoar Bert e Grants obrigado. Eu sou novo na AB este ano e toda vez que eu acertei um desafio eu encontrei um exemplo do que eu preciso na documentação, KB ou da sua equipe de suporte incrivelmente útil Vocês fornecem um ótimo sistema e um excelente serviço. Você pode explicar por mim o propósito ou a intenção da seguinte linha encontrada na segunda afirmação if do primeiro exemplo: SellPrice i trailstop Também gosto da ferramenta de snippet de inserção adicionada ao AB. Eu vejo que este código acima é usado para a parada da trilha Looping. Ele define o preço de saída real para o nível de parada da trilha (então, se você sair, pare o preço é igual ao nível de parada)