Indian Stock Options Data

Como usar a Calculadora de Preços Teóricos de Futuros. O justo valor dos futuros de acções é calculado utilizando a relação custo-de-carry entre os futuros eo índice de acções subjacente No entanto, uma vez que o índice VIX da Índia representa a volatilidade não há carry entre Índia VIX futuros e Índia VIX Portanto, o valor justo da Índia VIX é derivado da estrutura prazo da taxa de variância média. Download Índia VIX Futuros Modelo de Preços Teórico. Enquanto Índia VIX é esperado volatilidade mais de 30 dias a partir do dia atual, Índia VIX futuro é esperado volatilidade mais de 30 dias a partir de Expiração. Usando a ferramenta Teórica de Preços Futuros. O preço de futuros pode ser computado para qualquer dia a partir de 29 de setembro de 2009 até o dia atual. Ao selecionar a data, a ferramenta deve exibir o último preço VIX Índia para o dia selecionado. Esperado Preço VIX spot O preço spot esperado pode ser inserido até 4 decimais com o valor de tick de 0 0025. Ao clicar em calcular, a ferramenta deve calcular o teor ou Preço de futuros etical para a Índia VIX. O preço futuro dos futuros será calculado para três contratos semanais que expiram em terça-feira. O preço dos futuros é citado como 100 vezes o valor do índice Por exemplo, se esperado preço VIX Índia no prazo de 16 3275, o usuário deve citar 1632 75 como preço de futuros para negociação. Diversificação de carteira. Derivativos de eqüidade. Derivativo de eqüidade é uma classe de derivativos cujo valor é derivado, pelo menos em parte, de um ou mais títulos de ações subjacentes Opções e futuros são de longe os derivativos de ações mais comuns. Uma visão sobre as atividades diárias do mercado de derivativos de ações em NSE 2 principais produtos em Derivados de ações são Futuros e Opções, que estão disponíveis em índices e ações. Instrument sábio volume e volume de negócios. No caso de Contratos de Opção Turnover representa nocional Turnover. Current Market Reports. Access diariamente relatórios de mercado e final do dia relatórios como Bhavcopy, volatilidade diária e preços de liquidação informações, relatórios de atividade de mercado e vários relatórios que fornecem uma visão para o dia s de negociação. Esta seção fornece informações sobre o preço histórico, quantidade negociada, volume, preços de liquidação e dados de interesse aberto do instrumento de contrato durante um período de tempo. Arquivos de relatórios diários. Access os arquivos do diário e mensal. Relatórios como Bhavcopy, Market Activity e outros. Lista de informações subjacentes e subjacentes. Esta página fornece uma lista abrangente dos contratos disponíveis em índices e ações em Derivativos de ações Clique no nome da empresa para descobrir as informações importantes da empresa para os últimos seis meses Clique no símbolo para ver todos os contratos do security. Monthly Reports. Information reunidos no final do mês A NSE iniciou a negociação de derivativos com o lançamento de futuros de índices em 12 de junho de 2000 O segmento de futuros e opções do segmento de futuros e opções NSE tem uma marca para si globalmente No segmento de Futuros e Opções, negociação em Nifty 50 Index, Nifty índice de TI, Nifty Bank Index, índice Nifty Midcap 50, Nifty Infra-estrutura Índice, Nifty PSE Index e ações individuais estão disponíveis Opções de longo prazo sobre Nifty 50 também estão disponíveis More. Futures informações subjacentes More. NSE s automatizado baseado em tela de negociação, moderno, sistema de negociação totalmente informatizado projetado para oferecer aos investidores em todo o comprimento e largura do país uma forma segura e fácil de investir O sistema comercial NSE chamado Nacional Exchange for Automated Trading NEAT é uma tela totalmente automatizada com base no sistema de negociação, que adota o princípio de uma ordem de mercado orientado More. Clearing liquidação. A NSCCL realiza a compensação e liquidação das operações realizadas nos segmentos de ações e derivativos do NSE. Opera um ciclo de liquidação bem definido e não há desvios ou adiamentos deste ciclo agrega operações ao longo de um período de negociação, Determinar o passivo dos membros e garante a circulação de fundos e títulos para cumprir as respectivas responsabilidades More. Risk Management. NSCCL criou um sistema abrangente de gestão de risco, que é constantemente atualizado para antecipar falhas de mercado A Clearing Corporation garante que as obrigações dos membros de negociação São proporcionais à sua análise mais networth More. Historical de Opções e Equity Data. January 2004 para apresentar EU estoques, índices, ETFs e corporativo actions. Features Visite dados do mercado Express. Use Livevol s extensa oferta de dados para backtesting e criação de algoritmos blackbox Se é Preços, discrepâncias de câmbio de nível II, cálculos e gregos, estratégias multi-leg, Ou taxa de preços arbs Livevol Data Services pode fornecer todas e quaisquer informações para apoiar o seu mecanismo de decisão de backtesting para production. Granular 1 minuto opção e estoque intervalos com aberto, alto, baixo, fechar, volume, lance, perguntar, calculations. Calculations Implied volatilidade, gregos e IV cálculos de índice para cada intervalo. Time Sales Cada estoque e opção de comércio de janeiro de 2004 para now. Accessible Armazenado em arquivos de texto com vírgula separados valores, os campos configurados para carga em massa imediata em padrão databasesplete Além do Os dados de negociação e cotação, Livevol oferece ganhos, dividendo, mudança de símbolo e curva de rendimento que suportam dados. Cada dia Livevol produz 10 arquivos de captura de dados de opções para cada subjacente subjacente e 3 arquivos com dados de equidade para todos os símbolos subjacentes Dados de ação corporativa são fornecidos em unificado Arquivos com dados para todas as cotações base. Option, Root, Expiration, Strike, OptionType, Open, Alto, Baixo, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Subjacente Oferta, Subjacente Pedir, x de exchange. Option Cálculos. Time, Raiz, Expiração, Strike, OptionType, Open, Alta, Baixa, Fechar, TradeVolume, BidSize, BestBid, AskSize, BestAsk, Subjacente Licitação, Subjacente Ask, Implied Preço Subjacente, Preço Subjacente Ativo, Volatilidade Implícita, Delta, Gamma, Theta, Vega, Rho. Option Trades. Time, SequenceNumber, Root, Expiration, Strike, OptionType, ID de Troca, TradeSize, TradePrice, TradeIV, TradeDelta, TradeConditionID, BestBid, BestAsk, UnderlyingBid, UnderlyingAsk, x de exchange. Option IV Index. Time, IV30, IV60, IV90, IV120, IV180, IV360, IV720, ExpirationIV1, ExpirationIV2, ExpirationIV3, ExpirationIV4, ExpirationIV5, ExpirationIV6, ExpirationIV7, ExpirationIV10, ExpirationIV1Date, ExpirationIV2Date, ExpirationIV3Date, ExpirationIV4Date, ExpirationIV5Date, ExpirationIV6Date, ExpirationIV7Date, ExpirationIV8Date, ExpirationIV9Date, ExpirationIV10Date. Equity Quotes. Time, Open, Hig TAQ. Livevol também oferece o histórico completo de ações e dados de ticks de opções, incluindo uma API para simular a reprodução em tempo real. Peça à equipe do Livevol informações adicionais. Cálculo Metodologia. Livevol aplica uma metodologia de cálculo unificada entre conjuntos de dados históricos e vivos para proporcionar a máxima consistência entre back-testing e aplicações em tempo real Custo das taxas de juros de carry inputs, os dividendos são determinados por um processo de regressão estatística baseado em informações de mercado, É reavaliado periodicamente Estes insumos asseguram a avaliação exata do modelo de opção medido pela divergência de convergência das volatilidades implícitas de call e put O custo de carry projetado a partir desses insumos é comparado com aqueles implícitos pelas opções at-the-money a partir de cada opção expiry Se as taxas Diferem significativamente e os spreads de opções para esta expiração são suficientemente estreitos as taxas implícitas substituem As entradas padrão Isso garante que as várias hipóteses de dividendo e taxa no mercado local são consistentemente aplicadas aos cálculos do modelo de opção. Livevol calcula índices de volatilidade historicamente e em tempo real para sete períodos de tempo 30-, 60-, 90-, 120- , 180, 360 e 720 dias Os índices de volatilidade do Livevol são calculados usando uma média ponderada das volatilidades implícitas das opções que expiram antes e após o período de tempo especificado. Como exemplo, para o cálculo de 30 dias de Livevol, referido Como IV30, as volatilidades implícitas de opções que expiram em 15 dias seriam combinadas usando a interpolação linear com as opções que expiram em 45 dias para representar como a volatilidade média de 30 dias está se comportando O cálculo enfatiza a volatilidade implícita das opções do dinheiro Uma variedade De técnicas de ponderação ajudam a garantir que quaisquer spreads incomuns em um determinado par de opções, ou outra atividade de mercado incomum, não afetem indevidamente o índice Opções dentro de 8 dias após a expiração são ex Incluídas na ponderação.2015 Chicago Board Options Exchange, Incorporated. Opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores Antes de comprar ou vender uma opção, uma pessoa deve receber uma cópia de Características e Riscos de Opções Padronizadas ODD Cópias do ODD são Chicago, Illinois 60606 As informações contidas neste site são fornecidas exclusivamente para fins de educação geral e informações e, portanto, não devem ser divulgadas em qualquer lugar do mundo. Consideradas completas, precisas ou atuais. Muitas das matérias discutidas estão sujeitas a regras detalhadas, regulamentos e disposições legais que devem ser referidas para detalhes adicionais e estão sujeitas a alterações que podem não estar refletidas nas informações do site. Deve ser interpretado como uma recomendação para comprar ou vender uma garantia ou para fornecer aconselhamento de investimento A inclusão de não-CBOE advertiseme Nts no site não deve ser interpretado como um endosso ou uma indicação do valor de qualquer produto, serviço ou site. 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