Mql5 Moving Average Crossover

Moving Average ConvergenceDivergence (MACD) é um indicador dinâmico de tendência seguinte. Indica a correlação entre duas médias móveis de um preço. O Indicador Técnico de Convergência de Média Móvel (MACD) é a diferença entre uma média móvel exponencial de 26 períodos e de 12 períodos (EMA). A fim de mostrar claramente oportunidades de buysell, uma chamada linha de sinal (média móvel de 9 períodos do indicador) é plotada no gráfico MACD. O MACD prova mais eficaz em mercados de negociação de ampla swinging. Existem três maneiras populares de usar a Divergência de Convergência Média Móvel: crossovers, overboughtoversold condições e divergências. Crossovers A regra comercial MACD básica é para vender quando o MACD cai abaixo de sua linha de sinal. Da mesma forma, um sinal de compra ocorre quando o Moving Average ConvergenceDivergence sobe acima de sua linha de sinal. Também é popular para buysell quando o MACD vai abaixo de zero. OverboughtOversold Condições O MACD também é útil como overboughtoversold indicador. Quando a média móvel mais curta se afasta dramaticamente da média móvel mais longa (isto é, o MACD aumenta), é provável que o preço do símbolo seja excessivo e volte em breve a níveis mais realistas. Divergência Uma indicação de que um fim à tendência atual pode estar próxima ocorre quando o MACD diverge do símbolo. Uma divergência de alta ocorre quando o indicador de ConvergenceDivergence de média móvel está fazendo novos aumentos, enquanto os preços não conseguem atingir novos máximos. Uma divergência de baixa ocorre quando o MACD está fazendo novos mínimos, enquanto os preços não conseguem atingir novos mínimos. Ambas as divergências são mais significativas quando ocorrem em níveis relativamente mais elevados. Você pode testar os sinais comerciais deste indicador, criando um Expert Advisor no MQL5 Wizard. Cálculo O MACD é calculado subtraindo o valor de uma média móvel exponencial de 26 períodos de uma média móvel exponencial de 12 períodos. Uma média móvel pontilhada de 9 períodos do MACD (a linha de sinal) é então traçada em cima do MACD. MACD EMA (CLOSE, 12) - EMA (CLOSE, 26) SMA (MACD, 9) EMA Média móvel exponencial SMA Média móvel simples SIGNAL a linha de sinal do indicador. Dois Alerões Crossover Móvel Médio Serie MT4 Um clássico entre clássicos: cruzamento De duas médias móveis com todos os tipos de alertas e recursos para melhorar a visualização no gráfico. (MA) na barra atual ou no fechamento da última barra (recomendado) Ambas as MAs podem ser definidas para qualquer um dos seguintes métodos de média: Média Móvel Simples (SMA), Média Móvel Exponencial (EMA), Média Móvel Smoothed (SMMA), Média Móvel Ponderada Linear (LWMA) Ambos os MAs também podem ser definidos para qualquer período de média e para qualquer um dos seguintes preços: Close, Open, High, Low, Median, Typical ou Weighted O usuário pode escolher o estilo de desenho Dos dois MAs para melhorar a visualização no gráfico Qualquer tipo de alertas pode ser ativado: Caixa de diálogo, mensagem de e-mail, notificações SMS para smartphones e tablets e alertas sonoros Por padrão, as setas para cima são plotadas para comprar sinais e setas para vender sinais. O usuário pode escolher o estilo de desenho das setas Ele inclui um intervalo mínimo entre MAs para validar o cruzamento Ele funciona corretamente em qualquer símbolo (não importa o quão exótico é) e qualquer prazo Compatível com qualquer plataforma MetaTrader, independentemente do número de digi Ts ou outros parâmetros Compatível com qualquer outra ferramenta (indicador, EA ou script) sem diminuir o desempenho do terminal e as operações comerciais. Somos uma pequena equipe de coderstraders que fornecem serviços de programação profissional para o mundo comercial, principalmente para a plataforma MetaTrader. Nossa equipe tem cerca de 7 anos (como média) de experiência comercial e cerca de 6 anos (como média) dedicada à programação para MetaTrader. Nós desenvolvemos Scripts, Indicadores e Expert Advisors para muitos clientes em todo o mundo e para nosso próprio uso. MetaTrader Expert Advisor Sistemas simples têm as melhores chances de sucesso, não se tornando excessivamente curva-fit. No entanto, adicionar um filtro simples a um sistema robusto pode ser uma ótima maneira de melhorar sua lucratividade, desde que você também analise como pode alterar quaisquer riscos ou preconceitos incorporados ao sistema. O Sistema de Crossover Médio Móvel com Filtro RSI é um excelente exemplo disto. Sobre o sistema Este sistema usa o SMA de 30 unidades para a média rápida eo SMA de 100 unidades para a média lenta. Porque a sua média de movimento rápido é um pouco mais lento do que o SPY 10100 Long Only Moving Average Crossover System. Deve gerar menos sinais comerciais totais. Será interessante ver se isso leva a uma maior taxa de vitória. O sistema também usa o indicador RSI como um filtro. Isso é projetado para manter o sistema fora dos comércios em mercados que não estão tendendo, o que também deve levar a uma maior taxa de vitória. O sistema entra numa posição longa quando o SMA de 30 unidades cruza acima do SMA de 100 unidades se o RSI está acima de 50. Ele entra numa posição curta quando o SMA de 30 unidades cruza abaixo do SMA de 100 unidades se o RSI for inferior a 50. O sistema sai Uma posição longa se o SMA de 30 unidades voltar atrás abaixo do SMA de 100 unidades, ou se o RSI cai abaixo de 30. Sai de uma posição curta se o SMA de 30 unidades retroceder acima do SMA de 100 unidades ou se o RSI sobe acima de 70. Ele também implementa uma parada de arrasto que se baseia na volatilidade do mercado e estabelece uma parada inicial na mais recente baixa para uma posição longa ou a mais recente alta para uma posição curta. SMA RSI gt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA RSI lt 50 30 unidade SMA cruza abaixo de 100 unidades SMA, ou RSI cai abaixo 30 ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Exit Short Quando: 30 unidades SMA cruzam acima da unidade 100 SMA, ou RSI sobe acima de 70, ou Trailing Stop é atingido, ou Stop inicial é atingido Backtesting resultados Os resultados backtesting I Encontrado para este sistema foram do Euro versus dólar EU mercado de 2004 a 2011 usando um período de tempo diário. Durante esses sete anos, o sistema só fez 14 comércios, então definitivamente filtrou uma grande parte da ação. A questão é se filtrou ou não os bons negócios ou os maus. Desses 14 comércios, oito foram vencedores e seis foram perdedores. Isso dá ao sistema uma taxa de 57 vitórias, que sabemos que pode ser negociado com muito sucesso, desde que a taxa de lucro também é forte. Backtesting relatórios para sistemas de Forex usar um stat chamado lucro fator. Este número é calculado dividindo o lucro bruto pela perda bruta. Isso nos dá o lucro médio que podemos esperar por unidade de risco. Os resultados deste relatório de backtesting deram a este sistema um fator de lucro de 3,61. Isto significa que, a longo prazo, este sistema irá proporcionar retornos positivos. Para um ponto de comparação, o Sistema de Crossover Médio de Movimento Triplo teve apenas um fator de lucro de 1,10, então o Sistema de Crossover de Média Móvel com RSI provavelmente será três vezes mais rentável. Isso significa que usar um número maior para a média rápida de movimentação e adicionar o filtro RSI deve estar filtrando alguns dos comércios menos produtivos. Esses números são ainda suportados pelo fato de que o lucro médio foi pouco mais de duas vezes maior do que a perda média. No entanto, apesar destas razões positivas, o sistema sofreu uma redução máxima de quase 40. Tamanho da amostra O fato de que este sistema dá tão poucos sinais é tanto a sua maior força e sua maior fraqueza. Colocar menos negócios e mantê-los por períodos mais longos impedirá que os custos de transação se tornem um fator. No entanto, a análise de 14 operações que ocorreram ao longo de sete anos poderia levar os resultados a ser distorcida devido ao pequeno tamanho da amostra. Estou curioso como este sistema teria realizado se fosse negociado em uma dúzia de diferentes pares de moedas durante o mesmo período de tempo. Além disso, como teria se realizado se o backtest regressou 50 anos ou testou o sistema em índices de ações ou commodities. Existem estatísticas claramente positivas para justificar uma maior exploração deste sistema, mas seria tolice negociar dinheiro real com base nos resultados de 14 negócios. Exemplo de Negociação Um exemplo deste sistema em funcionamento pode ser visto no gráfico atual do FXI. Por volta de 18 de março deste ano, a SMA de 30 dias cruzou abaixo da SMA de 100 dias. Naquela época, o RSI também estava abaixo de 50. Isso teria desencadeado uma posição curta em algum lugar logo abaixo de 36. A parada inicial provavelmente teria sido colocada acima da recente alta em 38. Em meados de abril, o preço caiu para 34 e Nós teríamos estado sentando-se em um lucro agradável. O preço, em seguida, recuperou quase acionar a nossa paragem inicial em 38 no início de maio antes de bater quase todo o caminho até 30 no final de junho. Desde então tem saltado de volta para a gama 34. Em nenhum momento durante qualquer uma dessas ações, a SMA de 30 dias retornou acima da SMA de 100 dias e a RSI permaneceu abaixo de 70. Portanto, nenhuma delas teria desencadeado uma saída. Enquanto o preço veio perto de nossa parada inicial, não bastante chegar lá, de modo que teria mantido-nos no comércio bem. A única coisa que poderia ter causado uma saída teria sido a parada de arrasto, o que teria dependido de quanta volatilidade nós o definimos para permitir. Ainda é cedo para dizer se queremos ter sido interrompido ou não. Sobre o Indicador RSI O indicador RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e foi apresentado em seu livro de 1978, New Concepts in Technical Trading Systems. É um indicador de momentum que oscila entre zero e 100, indicando a velocidade e mudança de preço. Muitos comerciantes de momentum usam RSI como um overboughtoversold indicador. O RSI é calculado primeiro calculando RS, que é o ganho médio dos últimos n períodos divididos pela perda média dos últimos n períodos. O valor de n é geralmente de 14 dias. RS (Ganho Médio) (Perda Média) Uma vez que RS é calculado, a seguinte equação é usada para fazer esse valor em um indicador oscilante: RSI 100 8211 100 (1 RS) Isso nos dará um valor entre zero e 100. Qualquer valor acima 70 é geralmente considerado sobre-comprado, e qualquer valor abaixo de 30 é considerado sobrevendido. No entanto, uma vez que este sistema é um sistema de tendência seguinte, overbought e oversold não têm suas conotações negativas habituais.